Empirical Evidence of Conditional Heteroskedasticity in Vietnam’s Stock Returns Time Series
| dc.contributor.author | Vuong, Quan Hoang | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T02:16:55Z | |
| dc.date.available | 2016-11-29T02:16:55Z | |
| dc.date.issued | 2002-01 | |
| dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1934 | |
| dc.description | 8 pages | en_US |
| dc.description.abstract | Abstract: This paper confirms presence of() 1, 1 GARCH effect on stock return time series of Vietnam's newborn stock market. We performed tests on four different time series, namely market returns (VN-Index), and return series of the first four individual stocks listed on the Vietnamese exchange (the Ho Chi Minh City Securities Trading Center) since August 2000. The results have been quite relevant to previously reported empirical studies on different markets. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Université Libre de Bruxelles | en_US |
| dc.subject | GARCH phenomenon | en_US |
| dc.subject | Vietnam Emerging Market | en_US |
| dc.subject | Financial Time Series | en_US |
| dc.title | Empirical Evidence of Conditional Heteroskedasticity in Vietnam’s Stock Returns Time Series | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn