An approximate approach to fractional stochastic integration and Its applications
| dc.contributor.author | Nguyen, Tien Dung | |
| dc.contributor.author | Tran, Hung Thao | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T03:37:23Z | |
| dc.date.available | 2016-11-29T03:37:23Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1958 | |
| dc.description | 10 pages | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to introduce an approximation approach to fractional stochastic integration. Based on our obtained result, we find explicit solution of some fractional stochastic differential equations and study the ruin probability in the asset liability management (ALM) model. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Brazilian Statistical Association | en_US |
| dc.subject | Fractional Brownian motion | en_US |
| dc.subject | Ruin probability | en_US |
| dc.subject | Asset liability management | en_US |
| dc.title | An approximate approach to fractional stochastic integration and Its applications | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn