Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes
| dc.contributor.author | Nguyen, Van Huu | |
| dc.contributor.author | Vuong, Quan Hoang | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T05:43:41Z | |
| dc.date.available | 2016-11-29T05:43:41Z | |
| dc.date.issued | 2005-12-15 | |
| dc.identifier.uri | http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/2001 | |
| dc.description | 21 pages | en_US |
| dc.description.abstract | Abstract: Some conditions are given to ensure that for a jump homogeneous Markov process $\{X (t), t\ ge 0\} $ the law of the integral functional of the process $ T^{-1/2}\ int^ T_0\ varphi (X (t)) dt $ converges to the normal law $ N (0,\ sigma^ 2) $ as $ T\ to\ infty $, where $\ varphi $ is a mapping from the state space $ E $ into $\ bbfR $. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.subject | Central limit theorem | en_US |
| dc.subject | Jump Markov process | en_US |
| dc.title | Central Limit Theorem for Functional of Jump Markov Processes | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
Các tập tin trong tài liệu này
Tài liệu này xuất hiện trong Bộ sưu tập
Bộ sưu tập thuộc về Trung tâm Thông tin - Thư viện - Trường Đại học FPT
Địa chỉ: Phòng 207 - Tầng 1 - Km 28 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - Thạch Hòa - Thạch Thất - Hà Nội
Điện thoại: 844.66805912 - FAX: - Email: thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn