- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Bài báo khoa học (Scientific Articles) > Articles published by FPT lecturers >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1947

Title: A Merton Model of Credit Risk with Jumps
Authors: Hoang, Thi Phuong Thao
Vuong, Quan Hoang
Keywords: Merton model
Default risk
Default probability
Processes with jumps
Issue Date: May-2015
Publisher: Natural Sciences Publishing
Abstract: Abstract: In this note we consider a Merton model for default risk, where the firm’s value is driven by a Brownian motion and a compound Poisson process.
Description: 6 pages
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1947
Appears in Collections:Articles published by FPT lecturers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HoangVQ61.pdfFree158.62 kBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback