- Tài khoản và mật khẩu chỉ cung cấp cho sinh viên, giảng viên, cán bộ của TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
- Hướng dẫn sử dụng: Xem Video .
- Danh mục tài liệu mới: Tại đây .
- Đăng nhập : Tại đây .
SỐ LƯỢT TRUY CẬP


accurate visitors web counter
Visits Counter
FPT University|e-Resources > Bài báo khoa học (Scientific Articles) > Articles published by FPT lecturers >
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1951

Title: A Merton Model of Credit Risk with Jumps
Authors: Vuong, Quan Hoang
Keywords: Merton model
Default risk
Default probability
Processes with jumps
Issue Date: 2015
Abstract: Page 1. Universite Libre de Bruxelles From the SelectedWorks of Quan-Hoang Vuong Spring May 15, 2015 A Merton Model of Credit Risk with Jumps Quan-Hoang Vuong, Universite Libre de Bruxelles Available at: https://works.bepress.com/quan-hoang-vuong/ 8/ Page 2. J. Stat. Appl. Pro. Lett. 2, No. 2, 97-103 (2015) 97 Journal of Statistics Applications & Probability Letters An International Journal http://dx.doi.org/10.12785/ jsapl/020201 A Merton Model of Credit Risk with Jumps ...
Description: 6 pages
URI: http://ds.libol.fpt.edu.vn/handle/123456789/1951
Appears in Collections:Articles published by FPT lecturers

Files in This Item:

File Description SizeFormat
HoangVQ63.pdfFree119.87 kBAdobe PDF book.png
View/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

  Collections Copyright © FPT University

FSE Hoa Lac Library

Add : Room 107, 1st floor, Hoa Lac campus, Km28 Thang Long Avenue, Hoa Lac Hi-Tech Park

Office tel: + 844.66805912  / Email :  thuvien_fu_hoalac@fpt.edu.vn

 - Feedback